StockClib更新之际
上个周末花了点时间更新了我的StockClib项目，增加了对富途牛牛网页模拟账户交易操作的功能，同时StockClib更新到0.2。本文将会总结下开发途中的一些问题。
曲线救国
一开始我考虑用的量化平台是BotVS，但是BotVS有两点很难忍：
- 文档混乱，看得一脸懵逼
- 无法支持第三方库，意味着策略无法与外界交换数据
后面我换了聚宽，聚宽的教程和文档和ricequant的都差不多也很清晰，聚宽还支持用requests来交换数据，但是问题又出现了，我要加密传输交易信号才行，本来问了朋友考虑用AES加密但是后面实际玩了下，聚宽的策略运行必须先回测，但我那套策略思路要搞回测很困难，而且回测的意义不大，因此决定放弃一切量化平台（虽然前期学习必须在那些平台上练手），自己做交易接口，不做回测了。
万得终端有套支持excel、matlab和python等语言的本地交易API，但是文档像吃了屎一样，富途牛牛之类的客户端无法控制意义也不大。遂找网页版的模拟交易账户，一开始是找了同花顺的，但是太简陋，没用。后来看了下新浪爱财iTrade，也不算满意，最后找到了富途牛牛模拟交易的网页版入口，用手机注册即可。最重要的是一个网页同时支持A、H和美股的交易，可玩性就强了很多了。
这么看来，以后要是实际跑策略实盘，估计直接用浏览器自动操作就可以了。前提是券商提供网页版下单入口。
分析研究
通过firefox抓包，我发现了富途牛牛网页交易时发送的数据结构，但是cookie有些内容搞不明白怎么生成的，于是选择了headless浏览器+splinter的方案
在windows上直接用firefox测试，基本把登录、下单的测试代码弄出来了（下面是部分测试实例）：
In [31]: f = b.find_by_name('stockCode')
In [32]: f
Out[32]:
[<splinter.driver.webdriver.WebDriverElement at 0x6d546a0>,
<splinter.driver.webdriver.WebDriverElement at 0x6d54128>]
In [33]: f[1].fill("000858")
In [34]:
In [34]: g = b.find_by_name("price")
In [35]: g
Out[35]: [<splinter.driver.webdriver.WebDriverElement at 0x6a25780>]
In [36]: g[0].fill(76.20)
In [45]: amount = b.find_by_name("qty_str")
In [46]: amount
Out[46]: [<splinter.driver.webdriver.WebDriverElement at 0x6a22320>]
In [47]: amount[0].fill("400")
In [48]: buy = b.find_by_text("模拟买入")
In [49]: buy
Out[49]: [<splinter.driver.webdriver.WebDriverElement at 0x69fa358>]
In [50]: buy[0].click()
In [52]: bid
Out[52]: [<splinter.driver.webdriver.WebDriverElement at 0x69361d0>]
In [53]: bid[0].click()
In [54]: confirm = b.find_by_text("确定")
In [55]: confirm
Out[55]:
[<splinter.driver.webdriver.WebDriverElement at 0x6a2d7b8>,
<splinter.driver.webdriver.WebDriverElement at 0x6a2d160>]
confirm[1].click()
但是存在一个问题，无法指定撤单，只能先撤最新的单：
问题存在的原因主要是splinter不支持根据class找元素，而我那时候还没搞懂xpath，结果就放弃了基于splinter的代码（实际上只要用xpath，没有任何元素是找不到的）
我的splinter的初步方案是使用click_link_by_text(“撤单”)来做撤单，但是这个就无法撤前面的单，只能撤了最新的单再撤旧单。
后面基于“根据class找元素”的想法，选择了selenium，这个库是splinter的底层，splinter只是简化了使用（也相当于减少了部分功能），后面不知咋的找到了xpath的资料翻了下，发现提取xpath简单到死，直接对着元素选择检查然后右键复制xpath即可，不过chrome和firefox的xpath格式不同，前者的往往是很简短的，比如：
//*[@id='confirmDialog']/div[3]/span[2]/button[2]
即使格式不同，但是都能被selenium正确识别。
最后撤单逻辑通过位置来确定不同的单，然后输入一个从1数起的坐标即可选择性撤单，最新的单位置为1，旧的单位置值递增，比如上图特锐德的位置是1，中车的位置是2，只要输入准确的位置就可以撤单，但是要时刻维护一个“待成交单”的数据，不然无法撤单。
因此我在StockClib里增加了ftTrader库，一个无状态的基于firefox的自动交易接口库，预计0.3会增加一个函数简化交易数据的维护，而0.4开始会逐渐增加对美股港股的支持。
不过有点小问题，虽然我已经显式给selenium加了waits，但是如果网络不好，网页加载未完的话就执行交易函数的话会出现下单失败的问题，这个后面0.3会尝试修复。
headless
我一开始想用chromeless，但是不支持python，弃。然后找headless chrome，无奈我windows的chrome是58，windows版要60才支持headless模式。后来在虚拟机里测试，但是selenium总是启动不了headless chrome，报错，而且安装贼麻烦，最后直接换headless firefox了。如果ftTrader选择debug模式，则会启动GUI版火狐，否则默认headless。headless模式下必须指定geckodriver的路径才能正常启动，刚好我的火狐更新到了57，Windows版可以测试headless模式，而linux下安装也不麻烦，apt就一句命令的事。FF最新版对比旧版的确快不少，体验较好。
关于headless firefox的资料可以看这里：Here
总结
完成这个交易API之后就可以着手搞策略和对应的策略执行引擎了，当然我也不希望又搞套DSL出来，策略直接是python程序就好，托管者就像supervisor一样监控运行状态就够了。不过在搞这些之前，我还是得看看传统的量化知识。